Introdução ao R para Cálculo de Risco de Mercado

Período de inscrição: 15/10/19 à 20/01/2020

Data: 20, 21, 22 e 23 de janeiro das 19h00 às 22h40

Carga horária: 16 horas/aula

Alunos e ex-alunos FECAP: R$ 272,00

Público externo: R$ 544,00

Professor: José Monteiro Varanda Neto

PÚBLICO-ALVO:

Estudantes e profissionais do mercado financeiro e de capitais (Gestoras de Recursos, Family Offices, Corretoras, Bancos e Fundos de Pensão) interessados em aprender o software matemático/estatístico R, noções de lógica de programação de computadores e cálculo de risco financeiro.

 

OBJETIVO(S) DE APRENDIZAGEM:

  • Introdução do software matemático/estatístico R;
  • Primeiros passos de lógica de programação de computadores;
  • Conceitos sobre risco financeiro, sobretudo risco de mercado, VaR e Expected Shortfall;
  • Utilização do software R na resolução de um problema prático do universo de finanças.

PRÉ-REQUISITOS:

Tenha participado de nossos cursos: Excel básico e avançado 1 ou ter conhecimentos equivalentes.


CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Apresentação do Software (Instalação R e RStudio, Console e Scripts). Ferramentas de Programação (Vetores, Matrizes e Data Frames). Lógica e Linguagem de Programação (Operadores >, < e =, Operadores lógicos & e |, Condicionais if, then e else, Laços e Controles de Fluxo: (while e for) e Funções). Aprofundamento no Software R (Instalação de Pacotes, Buscando ajuda e Funções Matemáticas e Estatísticas). Importação e Exportação de Bases (Importação de Dados e Exportação de Dados). Cálculo de Risco de Mercado (Caso 1: VaR (Value at Risk) paramétrico para Risco de Mercado e Caso 2: Expected Shortfall)

METODOLOGIA – ESTRATÉGIA DE ENSINO:

  • Aulas expositivas;
  • Utilização do software em tempo real para aprendizado;
  • Estudo e resolução de dois casos práticos.

AVALIAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO:

É necessário estar presente, no mínimo, em 70% das aulas para obtenção do certificado.

CURRÍCULO RESUMIDO DO PROFESSOR:

José Monteiro Varanda Neto é atualmente membro do Comitê de Risco e Capital do Banco do Nordeste do Brasil S.A. e doutorando em Economia pela FGV-EESP. Possui mestrado em Economia pela FGV-EESP e em Contabilidade e Finanças Corporativas pela PUC-SP, com graduação em Economia pela FEA-USP e Engenharia pela POLI-USP. Desenvolveu carreira em instituições financeiras nas áreas de Gerenciamento de Risco (Mercado, Liquidez, Crédito e Operacional) e Capital e Pesquisa Quantitativa. Também atua como consultor de empresas nas áreas de risco, governança e computação para finanças, além de ser professor de MBA e extensão na FGV-EESP, B3 e na Fipe em disciplinas ligadas a Gerenciamento de Riscos Financeiros, Derivativos, Renda Fixa, Renda Variável, Teoria das Carteiras e Macroeconomia.

 

BIBLIOGRAFIA:

Tsay, Ruey. (2013). An Introduction to Analysis of Financial Data with R. Hoboken, NJ: Wiley

Carmona, René. (2014). Statistical Analysis of Financial Data in R. 2nd ed. Springer Texts in Statistics. New York, NY: Springer.

INSCREVA-SE BOLETOINSCREVA-SE CARTÃO