Excel VBA para Finanças

  • Carga Horária do Curso: 16h/aula
  • Local: Centro Universitário FECAP Liberdade (Av. da Liberdade, 532 – Liberdade, São Paulo).
  • Laboratório: 320
  • Datas: 28 e 30 de janeiro e 01 e 02 de fevereiro.
  • Horário: 19h00 às 22h40 e das 09h00 às 12h40 no dia 02/02.
  • Professor: José Monteiro.
  • Valor: R$512,00.
  • Alunos e ex alunos FECAP: R$256,00.

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PÚBLICO-ALVO: 

Estudantes de graduação e pós-graduação em Economia, Engenharia, Admnistração, Contabilidade, Matemática, Física ou outras carreiras que apresentem razoável conhecimento de matemática e interesse em trabalhar no mercado financeiro e profissionais que tenham interesse em criar algoritmos em VBA para resolução de problemas práticos do universo de finanças.

 

OBJETIVO(S):

O objetivo desse curso é prover ao participante uma introdução sofisticada ao mundo das finanças quantitativas, onde se unem habilidades de programação de computadores, matemática, estatística e finanças. A metodologia do mesmo consiste em exposições teóricas sobre os conceitos utilizados acompanhados de estudos de caso reais resolvidos com utilização do VBA (Visual basic for Applications) do MS Excel.

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Aula 1

Parte Teórica – Ambiente de Programação em VBA

  1. a) Declaração de Variáveis / Tipos de Variáveis
  2. b) Vetores e Matrizes
  3. c) Leitura de Dados da Planilha e Externos
  4. d) Procedimentos e Funções
  5. e) Tipos de Laços

Parte Prática – Exercícios Numéricos Iniciais

  1. a) Multplicação de Matrizes
  2. b) Cálculo de Variância e Desvio-Padrão de uma série de tempo

 

Aula 2

Parte Teórica – Métodos Numéricos

  1. a) Zero de Funções por Newton Raphson
  2. b) Zero de Funções por Bissecção
  3. c) Inversão de Matrizes
  4. d) Resolução de Sistemas Lineares
  5. e) Determinante de Matrizes

Parte Prática

  1. a) Função para Newton Raphson
  2. b) Função para Bissecção
  3. c) Função para Inversão de Matriz
  4. d) Função para Resolução de Sistema Linear
  5. e) Função para Cálculo de Determinante de Matriz

 

Aula 3

Parte Teórica – Precificação de Títulos de Renda Fixa

  1. a) Preço Teórico de não arbitragem de um título
  2. b) Conceito de yield to maturity (YTM) de um título
  3. c) Modelando o cálculo da TIR pelo algoritmo de Newton-Raphson

Parte Prática

  1. a) Implementação de Newton-Raphson em VBA para fluxo de pagamentos

 

Aula 4

Parte Teórica – Opções : Teoria e Precificação pelo Método de Black and Scholes

  1. a) Opções sobre Ações – Conceitos Gerais
  2. b) Precificação pelo Modelo de Black and Scholes
  3. c) Conceito de Volatilidade Implícita

Parte Prática

  1. a) Funções para precificação por B&S
  2. b) Função para cálculo de volatilidade Implícita
  3. c) Árvore Binomial para Black & Scholes

 

METODOLOGIA – ESTRATÉGIA DE ENSINO: 

Aulas expositivas com a teoria que embasa a solução que será utilizada para abordar os problemas específicos listados no Conteúdo Programático e subsequente discussão e execução da solução com a ferramenta VBA do MS Excel.

 

CURRÍCULO RESUMIDO DO PROFESSOR:

José Monteiro Varanda Neto é doutorando em Economia pela FGV-EESP. Possui mestrado em Economia pela FGV-EESP e em Contabilidade e Finanças Corporativas pela PUC-SP, com graduação em Economia pela FEA-USP e Engenharia pela POLI-USP. Desenvolveu carreira em instituições financeiras nas áreas de Risco (Mercado, Liquidez, Crédito e Operacional), Compliance e Pesquisa Quantitativa e atualmente trabalha com modelagem financeira e econômica para clientes na Bloomberg em São Paulo, cobrindo América Latina, EUA e Europa.

 

AVALIAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO:

Não haverá avaliação de conteúdo. É necessário estar presente em 75% das aulas.

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